暖气片末端加循环泵时，应该将循环泵上水管连接到暖气片的水源，将循环泵下水管连接到暖气片的排放口。这是因为循环泵的作用是将水从水源抽出，经过暖气片进行加热后，再将热水排放到排放口，以实现供暖循环。

因此，循环泵上水管连接到暖气片的水源，下水管连接到暖气片的排放口，是正确的连接方式。