据我所知，肇庆四会市大沙镇并没有劳动局，因为在大沙镇并没有独立的劳动局机构。但是在四会市政府设有劳动就业局，负责管理和监督本地劳动就业市场。劳动就业局主要负责提供就业服务、管理劳动合同、处理劳动争议等工作。如果需要劳动相关的服务或者咨询，可以前往四会市政府劳动就业局进行咨询和办理相关业务。