自相关函数求方差

2024-10-21 11:50:25
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自相关函数是一种衡量时间序列随机变量之间相关性的工具。在计算自相关函数时,可以通过公式计算出序列的方差。具体而言,方差可以通过自相关函数的第0阶(即自身与自身的卷积)来计算。当时间序列的均值为0时,方差等于自相关函数的第0阶值。因此,通过计算自相关函数,可以得到时间序列的方差。

2024-10-21 11:50:25
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均值=n个数加起来被n除方差=均方值-均值的平方自相关函数ρ(τ)=E[x(t)x(t+τ)

]协方差函数φ(τ)=ρ(τ)/ρ(0)

2024-10-21 11:50:25
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