如果在山西参加对口升学考试未能成功录取到心仪的院校，仍然有机会通过其他途径进入大专院校学习。可以考虑以下几个选项：

1. 参加全国普通高考：如果条件允许，可以报名参加全国普通高等学校招生统一考试（高考），根据考试成绩申请大专院校或本科院校。

2. 参加成人高考或自学考试：通过成人高考或自学考试取得相应的学历证书，这些证书同样被国家认可，可以用于求职或继续深造。

3. 报考职业技术学院：职业技术学院通常设有多种专业，涵盖了技术技能型人才的培养需求，通过职业技术学院的入学考试也可以获得大专学历。

4. 网络教育或远程教育：一些高等院校提供网络教育或远程教育课程，通过这些方式也可以获得大专文凭。

5. 出国留学：如果有条件，可以考虑去国外的大学或学院继续学习，获取相应的学位。

建议根据自己的实际情况和兴趣爱好，选择适合自己的学习路径，并提前做好规划和准备。同时，也要关注各类考试和报名信息，以便抓住机会。