如果你在点外卖时，没有收到货物但是商家拒绝退款，你可以采取以下方式投诉：

1. 在外卖平台投诉：你可以在你使用的外卖平台进行投诉，比如美团、饿了么等，你可以在平台上找到相关的投诉通道，提交你的投诉。

2. 联系消费者协会：如果商家的行为涉嫌违法，你可以联系当地的消费者协会进行投诉。

3. 联系市场监管部门：如果商家的行为涉嫌违法，你也可以联系市场监管部门进行投诉。

请注意，无论采取哪种方式投诉，都需要提供足够的证据，比如订单号、交易号、付款凭证、与商家的沟通记录等。