你在深圳的社保可以转到海南去。具体操作方法分以下几步：

1、在离开深圳前到社保局打印一份《缴费凭证》。所需资料：身份证、社保卡、离职证明。

2、到海南的社保局申请接收。海南社保局若同意接收你，他们就会至函到深圳社保局。深圳社保局确认后转出就成功了。以上的办理程序是不需要你来回跑的。