去缅甸小勐拉完全是个人的行为，你必须拥有中缅两国承认的通行证，这个算是合法的。但是你去赌钱，纯属个人行为，边境检查站是禁止大量现金进出的，只能通过银行。至于你个人去赌钱，也谈不上违法，但是不是中国政府所倡导的，毕竟你的钱是输在了国外，赢钱的很少。

所以这个是否违法，还得根据个人的情况来确定。