晚上从香港回深圳，最方便的方式是选择地铁龙华线，从香港西九龙站乘坐动车到福田口岸，然后直接步行或搭乘出租车前往目的地。此外，也可以选择从香港九龙或湾仔码头乘坐客轮到深圳蛇口码头，再通过出租车或地铁到达目的地。无需担心过关问题，只需要在口岸办理入境手续，并遵守海关规定即可。