巽寮湾到深圳的最近口岸是盐田口岸。从巽寮湾开车约需1小时，通过海珠西立交、罗沙路、盐港二路、沿海高速公路等路段，到达盐田口岸。此外，福永口岸和皇岗口岸也是可以选择的出入境口岸。

福永口岸距离巽寮湾只有38公里，但进出口通行车辆数量有限，排队等待的时间较长；皇岗口岸路程较远，需经过深圳市区。因此，选择盐田口岸是离巽寮湾最近、交通较为便捷的一种选择。