不应该把荆门温泉酒店的汗蒸服带走。这些服装是酒店提供给客人进行健康SPA体验所必须的，属于酒店物品，不是客人私人物品。把酒店的物品带走，不仅是不礼貌的行为，也是违法的行为。此外，酒店的汗蒸服经过多次使用和清洗后，可能存在细菌和病毒，如果被客人随意带走，可能会带来卫生和健康隐患。因此，客人应该遵守酒店规定，不要把汗蒸服带走。