安庆市教育体育局属于地方政府的部门，具体属于市政府的组成部分。在中国，教育和体育都是重要的公共事业，各级政府都设立了相应的部门来负责管理和监督。安庆市教育体育局的职责包括制定和实施本地区的教育和体育政策、规划和发展教育和体育事业、管理和监督学校和教育机构、推广和开展体育活动等。

根据省委办公厅，省府办公厅印发的安庆市人民政府职能转变和机构改革方案精神设立的，属于市政府的工作部门。