山西继续教育信息采集的步骤如下：学员需要登录会计之星网站进行信息采集，网址为：http://www.kjzx.cn/web/html/02/index.html。学员可通过“身份证”登录的方式进行登录，确认信息无误后即可完成登录。成功登陆个人账号之后，在页面左侧导航栏选择“我的信息”，补充个人信息。必填信息主要包括姓名、身份证号等。信息采集之后，学员就可以进行继续教育报名登录了。