二叉树期权定价模型中的u和d的计算公式

u：上行乘数=1+上升百分比

d：下行乘数=1-下降百分比

期权价格=上行概率×Cu/（1+r）+下行概率×Cd/（1+r）

其中：

上行概率=（1+r-d）/（u-d）

下行概率=（u-1-r）/（u-d）