期权价值的计算公式是：

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期权价值 = 内在价值 + 时间价值

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其中：

内在价值是指期权立即执行时能够获得的经济价值。对于看涨期权，内在价值等于标的资产当前市场价格减去行权价格；对于看跌期权，内在价值等于行权价格减去标的资产当前市场价格。如果当前市场价格等于行权价格，则内在价值为零。

时间价值是指期权剩余到期时间内，由于标的资产价格波动的可能性而具有的价值。它受到多种因素的影响，包括标的资产价格的波动率、剩余到期时间、无风险利率等。

计算期权价值时，通常需要使用特定的定价模型，如二叉树模型、布莱克-斯科尔斯模型等，来估算时间价值。这些模型考虑了标的资产价格变动的概率以及无风险利率等因素，以计算出期权的时间价值。

需要注意的是，除了内在价值和时间价值，期权价格还可能受到市场供需关系、政策风险等其他因素的影响