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ADX(Average Directional Index)是一种用于衡量市场趋势强度和方向的指标。以下是ADX的计算步骤:
计算真实波动幅度(TR)
TR = Max(High - Low, |High - 前一日Close|, |Low - 前一日Close|)
计算+DI(Positive Directional Indicator)和-DI(Negative Directional Indicator)
+DI = 100 * EMA(+DM) / TR
-DI = 100 * EMA(-DM) / TR
其中,+DM代表正趋向变动值,即当日的最高价减去前一日的最高价;
-DM代表负趋向变动值,即前一日的最低价减去当日的最低价。
计算DX(Directional Index)
DX = 100 * (|+DI - (-DI)|) / (+DI + (-DI))
计算ADX
ADX = EMA(|DX|, n)
其中,n是所选的时间周期,通常取14天或其他周期。
ADX值的范围通常在20到25以上表示存在一个强趋势,而当ADX值低于20时,市场可能处于无趋势或趋势不明确的状态。当ADX上升而+DI和-DI之间的差距加大时,表明趋势正在加强;当ADX下降时,表明趋势正在减弱或市场可能正在转向。
需要注意的是,ADX只是趋势的强度指标,并不指示趋势的方向。要确定趋势的方向,需要观察+DI和-DI的相对位置