办理建设银行的U盾，您可以按照以下步骤进行：

1. 携带您的身份证原件和银行卡到建设银行的营业网点柜台。

2. 在银行大堂工作人员的协助下，复印您的身份证，并取号排队。

3. 填写业务办理申请单，选择开通网上银行服务，并附上您的预留手机号。

4. 当叫到您的号码时，将银行卡、身份证原件、身份证复印件和业务申请单交给柜台工作人员。

5. 根据工作人员的指引完成开通网上银行并获取U盾。

请注意，办理U盾可能需要支付一定的工本费，具体费用可能因地区而异。此外，根据您所在地区的不同，可能会有优惠活动，例如免费赠送U盾。