组合方差怎么算

2024-12-04 14:44:39
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计算投资组合的方差可以使用以下公式:

```

σp = w1σ1 + w2σ2 + 2w1w2ρ12σ1σ2

```

其中:

`σp` 是投资组合的标准差,即方差;

`w1` 和 `w2` 分别是资产1和资产2在投资组合中的权重;

`σ1` 和 `σ2` 分别是资产1和资产2的标准差,即各自的风险;

`ρ12` 是资产1和资产2之间的相关系数。

请注意,这个公式适用于两个资产的情况。如果投资组合包含更多资产,公式会相应地扩展,包含所有资产的标准差和相关系数的乘积项。