更换山西证券的第三方存管，请按照以下步骤操作：

资金转移

确保在交易日将资金账户中的所有资金转移到银行卡中，账户内无余额，且当天没有卖出股票行为。

前往营业部

在下一个交易日，携带身份证原件和股东证前往山西证券公司的营业部。

填写三方存管更换申请表和三方存管协议。

重新指定存管银行

山西证券公司会为你重新指定存管银行。

如果有利息产生，需要结息并将利息转回银行。

办理关联

携带身份证和三方存管协议，前往离山西证券公司最近的银行营业厅办理三方存管关联。

部分银行支持在证券公司直接进行三方存管关联，如农行、光大、招商、兴业等。

注意事项

确保已经提前办好了相关银行的银行卡。

如果选择的是支持在证券公司直接关联的银行，可以直接在山西证券公司完成关联操作。

请按照上述步骤操作，应该能够顺利完成第三方存管的更换。