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股票的标准差是衡量股票价格波动的一种统计量,用于评估股票的风险程度。其计算公式如下:
```
标准差 = √(Σ(xi - x̄)² / N)
```
其中:
`xi` 表示每个股票价格观测值;
`x̄` 表示股票价格的平均值;
`N` 表示观测值的数量;
`Σ` 表示求和符号,即对所有观测值进行求和。
计算步骤通常包括:
1. 计算股票收益率的平均值 `x̄`;
2. 计算每个收益率与平均值的差值 `xi - x̄`;
3. 将差值平方 `(xi - x̄)²`;
4. 计算平方后的差值的平均值 `Σ(xi - x̄)² / N`;
5. 求平均值的平方根,即为标准差。
标准差越大,表示股票价格的波动性越大,风险也越高;反之,标准差越小,表示股票价格的波动性越小,风险也相对较低。