投资组合系数怎么算

2024-12-05 07:44:21
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投资组合的贝塔系数(β系数)可以通过以下步骤计算:

确定单个资产的β系数

对于投资组合中的每个单一股票或基金,找到其贝塔系数。

计算资产在投资组合中的百分比

确定每个资产在投资组合中的价值占比。

计算加权贝塔系数

将每个资产的β系数乘以其在投资组合中的百分比,得到加权贝塔系数。

求和得到投资组合的β系数

将所有加权贝塔系数相加,得到投资组合的总β系数。

公式可以表示为:

```

βp = w1 * β1 + w2 * β2 + ... + wn * βn

```

其中:

βp 是投资组合的β系数。

w1, w2, ..., wn 是投资组合中各个资产的权重(百分比)。

β1, β2, ..., βn 是投资组合中各个资产的β系数。

例如,如果一个投资组合由三种资产组成,它们的β系数和占比如下:

A:¥764.00,占比16.12%,贝塔系数0.97

B:¥917.00,占比19.35%,贝塔系数0.67

C:¥843.00,占比17.79%,贝塔系数1.28

那么投资组合的β系数计算如下:

```

βp = 0.1612 * 0.97 + 0.1935 * 0.67 + 0.1779 * 1.28 = 0.1567 + 0.1298 + 0.2241 = 0.5106

```

因此,该投资组合的β系数约为0.5106