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期货市场的套利方法主要包括以下几种:
跨交割月份套利(跨月套利)
利用同一商品期货合约的不同交割月份之间的价格差距变化进行操作。
例如,买入5月份的大豆合约同时卖出7月份的大豆合约,利用两个合约价格差异的变化获利。
跨市场套利(跨市套利)
在不同交易所之间进行相同或相似期货合约的买卖,利用区域间价格差异获利。
例如,在芝加哥交易所买入小麦合约,在堪萨斯城交易所卖出,利用运输成本差异获利。
跨商品套利
利用两种相关联的商品期货合约之间的价格差异进行操作。
例如,同时买入大豆期货合约和卖出豆粕期货合约,利用两者之间的价格关系获利。
期现套利
在期货市场和现货市场之间进行套利,利用期货价格与现货价格的差异。
跨期套利
买卖同一市场、同一商品、不同到期月份的期货合约,利用不同到期月份合约的价差变动来获利。
跨品种套利
选择两种具有相关性的期货品种,当它们之间的价差出现不合理偏离时进行套利。
例如,大豆和豆粕、豆油之间的套利交易。
期货套利交易通常与手续费收取方式有关,主要有固定手数收取和按成交金额百分比收取。
以上是期货套利的主要方法。