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预测波动率是金融市场分析中的一个重要方面,尤其是对于期权交易者来说。以下是一些常用的波动率预测方法:
历史波动率法
标准差法:计算资产过去一段时间内收益率的标准差。
移动平均法:使用过去一段时间的波动率的移动平均值作为未来波动率的估计。
隐含波动率法
利用期权市场价格计算出期权的隐含波动率,通常通过Black-Scholes模型等期权定价模型反推。
随机波动率模型
几何布朗运动模型:将波动率视为一个随机过程,并通过数学公式描述其变化。
方差-协方差展开模型
通过对资产收益率的方差和协方差进行展开,预测未来波动率。
机器学习方法