经济资本如何计算

2024-12-08 14:50:32
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经济资本(Capital at Risk, CaR)是指为了承担业务风险或购买外来收益,由商业银行管理层内部评估并配置给资产或某项业务的资本,用以减缓风险冲击。其计算公式为:

```

经济资本 = 信用风险的非预期损失 + 市场风险的非预期损失 + 操作风险的非预期损失

```

其中,非预期损失是指超出预期损失的损失金额,它反映了银行面临的风险程度。计算经济资本的前提是对银行的风险进行模型化和量化,以便精确测算未来一段时间内可能发生的非预期损失。

经济资本有助于银行提高风险管理能力,建立合理的财务考核体系,并对产品定价和决策起到关键性作用。此外,经济资本管理还包括根据银行内部各部门的风险调整绩效测量,在各部门间进行风险资本限额分配,并根据风险调整后的绩效评估对经济资本分配进行动态调整