看跌期权的定价通常基于著名的布莱克-斯科尔斯模型（Black-Scholes Model），该模型考虑了以下关键因素：

1. 标的资产的当前价格（S）

2. 行权价格（K）

3. 到期时间（T）

4. 无风险利率（r）

5. 标的资产的历史波动率（σ）

布莱克-斯科尔斯模型的看跌期权价格公式如下：

```

看跌期权价格 = Max（执行价格 - 股票市价，0）

```

或者使用布莱克-斯科尔斯模型计算：

```

看跌期权价格 = K * e^（-rT） * N（-d2） - S * N（-d1）

```

其中：

`d1 = （ln（S/K） + （r + σ^2/2） * T） / （σ * sqrt（T））`

`d2 = d1 - σ * sqrt（T）`

`N（x）` 是正态分布的累积分布函数

`e` 是自然对数的底数，约等于 2.71828

这个公式用于估算看跌期权的理论价格，它考虑了期权的内在价值（即执行价格与股票市价的差值）和时间价值。

需要注意的是，实际交易中期权的定价可能还会受到市场供需关系、模型参数估计误差、以及其他市场因素的影响。