利率风险计量是商业银行进行利率风险控制的重要环节。以下是商业银行常用的几种利率风险计量方法：

期限缺口法

通过计算银行资产和负债的重新定价期限缺口来衡量利率风险。

缺口比率（即累计缺口与生息资产的比例）越大，银行面临的利率风险越高。

持续期分析法

衡量金融资产或负债的利率风险敞口。

考虑了资产的到期时间、利息支付频率和市场利率。

净现值分析法

使用市场价值法计算资产或负债的价值对利率变动的敏感性。

动态模拟分析法

结合历史数据和当前市场条件，模拟未来利率变动对银行资产和负债的影响。

VaR技术

通过资产收益的概率统计方法对市场风险进行识别和度量。

情景模拟

在特定情景下评估利率变动对银行财务状况的影响。

利率敏感性比率

衡量金融资产或负债对利率变动的敏感程度。

选择合适的计量方法需要考虑银行的收益与成本对比、数据的可获得性、方法的适用性等因素。例如，中国银行在选择利率风险衡量方法时，会考虑使用期限缺口法来衡量总体利率风险，并采用其他方法如持续期分析法和内含期权风险模型来补充。

以上方法可以帮助银行识别和管理利率风险，并制定相应的风险管理策略。