美式看跌期权的定价可以通过多种数值方法进行，其中包括二叉树法、有限差分法和Monte Carlo模拟法。下面简要介绍这些方法：

二叉树法

1. 将期权有效期分为若干个时间段（例如，一个月为一段）。

2. 根据股票价格的变动概率（上涨或下降）构建二叉树。

3. 在每个节点处计算股票价格和期权的价值。

4. 从最后一段开始，根据是否提前执行期权，倒推计算出初始节点的期权价值。

有限差分法

1. 将期权有效期离散化，分成多个小区间。

2. 建立偏微分方程来描述标的资产价格的运动。

3. 使用有限差分方法求解该偏微分方程，得到期权价值在每个时间点的近似值。

Monte Carlo模拟法

1. 生成标的资产价格的随机样本路径。

2. 根据样本路径计算在每个时间点的期权价值。

3. 将所有样本路径的期权价值折现并取平均值，得到期权的近似价格。

临界价格法

1. 对于美式看跌期权，存在一个临界价格，当标的资产价格低于此价格时，期权应被提前执行。

2. 通过迭代法从相应的方程中估计出这个临界价格。