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FRM一级考试包含以下四门课程:
风险管理基础 (Foundations of Risk Management)
涵盖风险度量、风险管理过程的评价、构建投资组合、资产定价理论、风险管理的评估等内容。
定量分析 (Quantitative Analysis)
涉及概率论基础、统计学基础、蒙特卡洛方法、风险因子建模等。
估值与风险模型 (Valuation and Risk Models)
重点讲解风险模型简介(如VAR)、管理线性风险、非线性(如期权)风险模型等。
金融市场与产品 (Financial Markets and Products)
介绍金融市场的基本原理和金融产品的分类及特点,包括债券、衍生产品、期权、固定收益证券、固定收益衍生品、股票、外汇及商品市场等。
以上是FRM一级考试的主要内容。考生需要对每门课程都有深入的理解,并能够将理论知识应用到实际问题中