概率论VAR是表示概率分布中的方差。

概率论中方差用来度量随机变量和其数学期望（即均值）之间的偏离程度。种类：

1、离散型方差2、连续型方差在金融风险管理中，VaR方法(Value at Risk，简称VaR），称为风险价值模型，也称受险价值方法、在险价值方法。其含义指：在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指，在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。