在科目三考试中，当教练员给出灯光指令后，如果要关闭指令，需要进行以下操作：先停车，然后将车辆挂入空挡，踩下刹车，拉起手刹。

接着，将车辆启动，打开车头灯，切换到远光灯状态，然后再将灯光切换为近光灯状态。最后，关闭车头灯即可完成指令的关闭。在操作过程中，务必保证车辆停稳，操作流畅，注意安全，遵守交通规则。这是科目三灯光指令关闭的正确操作方式。

当第一个指令出来，就开启灯光，第二个指令出来前先关掉第一个，接着打开第二个指令，以此类推，最后一个指令说完就关闭所有灯光