随机变量同分布是指两个或多个随机变量具有相同的概率分布。

要证明两个随机变量同分布，可以使用以下方法：

1. 联合概率密度函数相同：如果两个随机变量的联合概率密度函数相同，那么它们就具有相同的分布。可以通过计算它们的联合概率密度函数来验证这一点。

2. 边缘分布函数相同：如果两个随机变量的边缘分布函数相同，那么它们也具有相同的分布。可以通过计算它们的边缘分布函数来验证这一点。

3. 样本均值和方差相同：如果两个随机变量的样本均值和方差相同，那么它们也具有相同的分布。可以通过计算它们的样本均值和方差来验证这一点。需要注意的是，随机变量同分布并不意味着它们具有相同的期望和方差。如果要证明两个随机变量具有相同的期望和方差，需要使用其他的方法，如中心极限定理或卡方检验等。

同分布在概率统计理论中，指随机过程中，任何时刻的取值都为随机变量，如果这些随机变量服从同一分布，那么这些随机变量是同分布；如果这些随机变量服从同一分布，并且相互独立，则称为独立同分布。

如果随机变量X1和X2独立，是指X1的取值不影响X2的取值，X2的取值也不影响X1的取值且随机变量X1和X2服从同一分布，这意味着X1和X2具有相同的分布形状和相同的分布参数，对离散随机变量具有相同的分布律，对连续随机变量具有相同的概率密度函数，有着相同的分布函数，相同的期望、方差。