1911年11月7日凌晨，吴禄贞在石家庄车站办公时，遇刺身亡。

刺杀行为的直接实施者是吴麾下的警卫队长马蕙田，他谎称恭贺吴禄贞升任山西巡抚，行礼时突然从靴子里拔出手枪连连射击。疏于于防范的吴禄贞猝不及防，胸部中弹，忍痛拔剑夺门而走，又被门口埋伏的另一刺客扑倒杀害，头颅被马惠田割走。