连续型随机变量的分布密度是表征比类随机变量特征的一个函数，如果用f(x)表示随机变量X的分布密度，它从负无穷大到x的积分正好是X落在负无穷大到x之间的概率F(x),F(x)称为X的分布函数。

严格的叙述请参考概率论书籍。