山西大学的学生可以通过保研（推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生）进入不同的学校，具体去向会根据学生的专业背景、成绩以及个人实力来决定。保研的学校通常包括国内的知名高校和研究机构，例如清华大学、北京大学、复旦大学、浙江大学、中国科学院等，同时也会有一些外地高校作为备选，以提供更多的机会和选择。

山西大学本身具有保研资格，这意味着学生不仅可以申请本校，也可以申请其他学校，但一般来说，申请本校的保研相对容易，而申请外校尤其是顶尖学校的难度会更大。