IT创意为您分享以下优质知识
风险标准差是衡量投资组合风险波动的一个重要指标,用于量化投资收益率的离散程度。其计算公式如下:
标准差 = √[(每个资产收益率的平方和 - 平均值平方总和) / 资产数量]
其中:
每个资产收益率的平方和:计算每个资产收益率的平方,然后将这些平方值相加。
平均值平方总和:计算所有资产收益率的平均值,然后计算这个平均值的平方,最后将这些平方值相加。
资产数量:投资中包含的资产个数。
标准差越大,表示投资收益率的波动越大,风险也就越高。