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金融风险管理师(FRM)考试分为两个级别,一级和二级,每个级别的考试科目有所不同。以下是具体的考试科目:
一级金融风险管理师考试科目:
风险管理基础
包括风险管理的作用、基本风险类型识别、测量和管理的能力。
定量分析
概率论和统计学,作为建模、估值等技能的基础。
估值与风险建模
包括向量自回归(VAR)建模、压力测试和情景分析。
金融市场与产品
固定收益证券、利率、外汇、大宗商品及其衍生品。
二级金融风险管理师考试科目:
市场风险管理与测量
研究如何通过对市场、交易对手、机构内部系统的检测和管理,保证资本充足率。
信用风险管理与测量
考察如何评估和管理信用风险。
操作风险与弹性
探讨如何管理和减轻操作风险。
流动性风险管理
流动性风险测量与管理。
投资风险管理
从风险角度讨论如何构建和分析投资组合。
金融市场前沿话题
讨论金融市场中的热点问题和最新趋势。
以上信息基于最新的参考资料,考试的具体内容和结构可能会根据国际风险管理协会(GARP)的规定有所变动。建议直接参考GARP发布的最新考试大纲和资料以获得最准确的信息