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市场风险计量包括以下方法:
缺口分析:
衡量一定时期内利率变动对银行资产和负债的影响。
久期分析:
评估银行资产和负债的平均期限,以及利率变动对其价值的影响。
外汇敞口分析:
衡量银行外汇资产和负债的汇率风险。
敏感性分析:
评估特定变量(如利率、汇率)变化对银行风险暴露的影响。
风险价值(VaR):
计算在一定置信水平下,某一金融资产组合在未来特定时间内可能的最大损失。
情景分析:
评估在特定情景下(如经济衰退、市场动荡)银行可能面临的风险。
压力测试:
评估在极端市场条件下银行的风险承受能力。
以上方法可以单独使用,也可以结合使用,以更全面地评估和管理市场风险