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期货业务的结算单是记录期货交易者在交易结束后,根据交易所的结算规则以及与客户或会员之间的协议,对交易结果进行核算和结算的正式文件。结算单通常包含以下几个关键部分:
资金状况:
显示交易者的账户余额、可用资金、保证金占用以及盈亏等。
出入金记录:
反映交易者在结算期间的资金流入流出情况,包括入金、出金及结算费用等。
成交记录:
列出交易者在结算期间的交易成交明细,包含合约、买卖方向、价格、数量、手续费和平仓盈亏等。
平仓明细:
记录交易者在结算期间平仓的交易详情,包括平仓价格、数量及盈亏等。
持仓明细:
展示交易者在结算期间的持仓状态,包括持仓均价和当日结算价,用于计算浮动盈亏。
客户签署:
交易者对结算单的确认和签字。
追加保证金或强制平仓通知书:
如果交易者的保证金不足,会收到追加保证金的通知;如果账户风险度过高,可能会收到强制平仓的通知。
结算单中的盈亏计算方式可能分为逐日盯市和逐笔对冲两种模式。逐日盯市模式根据当日无负债结算制度,计算当日盈亏;逐笔对冲模式则计算自开仓之日起至当日的累计盈亏。
结算单是期货交易中非常重要的文件,因为它不仅体现了交易者的盈亏状况,也是交易所和期货公司进行风险管理、资金划拨和对账的依据。交易者应当及时查看并妥善处理自己的交易持仓。